Корреляция — это взаимосвязь движения цен двух или более активов.
Положительная корреляция — активы растут или падают вместе.
Отрицательная корреляция — один актив растёт, другой падает.
Знание корреляций помогает трейдерам предугадывать движение одного рынка, наблюдая за изменениями на другом.
Почему рынки коррелируют?
Главная причина — перемещение капитала между рынками:
Растёт спрос на один актив → его цена и связанная с ним валюта укрепляются.
Снижается спрос → капитал уходит в другие рынки → формируется противоположное движение.
Иногда корреляции нарушаются (например, во время кризиса), когда инвесторы одновременно ищут безопасные активы (золото, облигации США), и цена сразу нескольких активов растёт.
Примеры ключевых корреляций
1. AUD и золото (положительная)
Австралия — крупный экспортёр золота.
Рост цен на золото → больше валютных операций в AUD → укрепление австралийского доллара.
Торговая идея:
Если растёт золото, можно искать возможности для покупки AUD/USD.
2. USD и золото (отрицательная)
В «спокойные времена» инвесторы предпочитают рискованные активы (акции США) → продают золото → доллар растёт, золото падает.
В кризис → бегство в «тихую гавань» (золото) → доллар снижается, золото растёт.
Во время сильных потрясений оба актива могут расти (пример: кризис 2008 г.).
3. CAD и нефть (положительная)
Канада — один из крупнейших экспортёров нефти (75% экспорта в США).
Рост цен на нефть → увеличивается спрос на CAD → канадский доллар укрепляется.
Торговая идея:
При скачке нефти (например, из-за перебоев поставок) рассматривать покупки CAD против USD.
4. Швейцарский франк и фондовые рынки (отрицательная)
CHF — «тихая гавань».
Падение фондовых индексов → бегство инвесторов в безопасные активы → франк укрепляется.
Торговая идея:
При негативных данных по экономике США → искать возможности покупки CHF против USD или EUR.
Как использовать корреляцию в трейдинге?
Подтверждение сигналов — перед входом проверять поведение связанного актива.
Хеджирование — компенсировать риски (открывать противоположные позиции в отрицательно коррелирующих активах).
Опережающая торговля — движение на одном рынке может предсказать движение на другом.